湯唯接下這部電影後，展開為期三個月的密集訓練。在這段期間，她學習蘇州評彈來培養氣質，也學上海麻將和上海口音，同時還要適應穿旗袍與高跟鞋走路。正式開拍後，其中最重要的三場戲一共拍了13次。李安對細節要求很高，拍攝時總希望達到最好的效果，這也讓湯唯和梁朝偉吃了不少苦。雖然現場只有湯唯、梁朝偉和攝影師，兩人仍感受到不小壓力，梁朝偉後來也坦言，自己對那三場戲有些心理障礙。不過兩人最後呈現出來的效果相當好，片中表演太過真實，讓不少人覺得他們當時是假戲真做。另有傳聞指出，拍攝期間梁朝偉在導演喊「咔」之後仍沒有停下動作，演完後兩人抱頭痛哭，似乎也印證了假戲真做的說法。
湯唯當年拍完那部電影後，與男友田雨分手，據傳在接拍之前兩人已論及婚嫁。田雨也曾向李安遞交個人資料，但當時因故耽擱，便請女友湯唯代為送履歷。未料李安一見到湯唯就認定由她出演，由於片中有尺度較大的戲份，湯唯事前仍徵詢了田雨的意見。田雨起初表態支援湯唯的事業，但電影上映後情況生變。據說劉嘉玲當時也進戲院觀賞此片，走出影院時臉色相當凝重，不過在演藝圈打滾多年的她，面對記者提問仍大方表示，這是梁朝偉的工作，自己能理解。