在《霹靂戰士》之後，她逐漸淡出演藝圈，拿出多年積蓄遠赴英國留學，主修室內設計，希望靠自己的努力展開全新的人生。2001年回到香港後，她曾到一家公關公司應徵，做過一段時間公關工作，但三個月後因家中意外失火而辭職。之後在好友袁潔瑩的鼓勵下，她友情客串了電視電影《老友記茶餐廳》，短暫重溫演戲的感覺。不過娛樂圈終究讓她感到心寒，尤其在遇到心愛的男人之後，她更堅定了遠離這個圈子的想法。
吳雪雯在演藝圈發展期間，曾與黎小田、古天樂等男星傳出緋聞。不過她最後選擇嫁給比自己年長四歲、從事非演藝工作的楊宗耀。
吳雪雯、楊宗耀後者是著名的印刷大王，年輕多金，為人低調，風度翩翩，與吳雪雯郎才女貌。兩人經過七年的愛情長跑後，於2002年低調完婚。婚後的吳雪雯遠離大眾視野，專心在家相夫教子，而富商老公也對她始終如一。